Entre os dias dias 4 e 8 de dezembro, a Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getulio Vargas (FGV EMAp) promove a 19ª edição do Research in Options: Rio 2024. O evento contará com a participação de cientistas, matemáticos e profissionais que trabalham na interface entre matemática e finanças.
A atual edição terá como foco os diferentes aspectos das finanças matemáticas, incluindo precificação de opções, renda fixa, negociação de volatilidade, opções reais, commodities, negociação algorítmica e gestão de portfólio e risco.
As últimas décadas têm registrado o aumento do uso de ferramentas matemáticas sofisticadas em engenharia financeira. Os instrumentos vão desde equações diferenciais parciais até análises estocásticas e métodos numéricos. Com isso, as ferramentas e os resultados matemáticos têm impactado a forma como os fenômenos financeiros são modelados e compreendidos, bem como o risco é avaliado e gerido. Em alinhamento à toda essa tendência, a indústria financeira tem colocado uma série de desafios matemáticos e computacionais aos investigadores.
Os organizadores da 19ª edição do Research in Options: Rio 2024 decidiram inovar, invertendo a programação habitual. De quarta a sexta-feira serão realizadas as palestras acadêmicas; no sábado e domingo serão oferecidos os minicursos, voltados para praticantes e estudantes.
Os temas serão: Portfólios de orçamento de risco; Modelos de execução ótima; Mercados incompletos; e Processos Volterra em Finanças Quantitativas.
A Comissão Organizadora e Científica é formada pelos pesquisadores: Vinicius Albani (UFSC), Bruno Dupire (Bloomberg & NYU/EUA), Sebastian Jaimungal (UofT/CA), Yuri Saporito (FGV EMAp), Max O. Souza (UFF), Rodrigo Targino (FGV EMAp), e Jorge P. Zubelli (Khalifa University/UAE).
O Research in Options: RiO 2024 é uma realizaçaõ da FGV EMAp, com o apoio da FAPERJ e da Bloomberg.
O evento internacional será conduzido inteiramente em inglês.
Para mais informações, acesse o site: https://eventos.fgv.br/research-options-2024
